ボリンジャーバンドの計算式と正しい使い方2/2【原理も説明します】
こんにちは､あゆむです。
今回は前回の続きです。まだ読んでいない方は下記リンクからどうぞ。
前回の記事では「ボリンジャーバンドって？」というところから計算式と原理､チャートの何を見ているインジケーターか？を解説しました。
今回は色々なブログで紹介されている使い方で勝てない理由と､正しい使い方を書いていきます。
目次
正規分布とは
前回の記事のおさらいですが､σラインの計算式は
+Aσライン＝センターライン+標準偏差×A
-Aσライン＝センターライン-標準偏差×A
でしたね。
で､正規分布ってなんぞや？っていうとこなんですが､「平均値付近が最も数が多く､平均値から離れるほど数が少なくなるデータ群の確率分布」のことです。わかりにくいので例を挙げます。
正規分布に従うデータとして､「身長」が有名だそうです。調べました。
例えば日本人女性の平均身長が150cmだとします。
このデータは正規分布に従っているので､平均値付近の数が最も多い＝150cmに近い身長の女性が多い､ということです。
そして平均値から離れた身長の女性は少なくなる､というもの。
こうしたデータ群は「正規分布に従っている」と言えるデータ群です。
正規分布に従っているデータの場合､平均値と中央値がおおむね一致することも特徴です。
中央値とは､データ群の各データを小さい順に並べていき､ちょうど真ん中にくる数値のこと。99人に身長を聞いて小さい順に並べていき､50番目の人の身長は平均値とおおむね一致する､ということです。
逆に正規分布に従わないデータとして「年収」があります。
国が発表した日本人の平均年収が約400万円くらいだそうです。
「なら400万くらい稼ぐ人が一番多いの？」と言われるとそうではなく､実際は250～350万円が一番多かったりするわけです。
これは平均値付近の数が一番多くなっていないので､「正規分布に従っていない」と言えるデータ群です。
±〇σに〇〇％の確率でローソク足が収まる？
これはいろんなところで説明されてますね。
先に言っておきますがこう言った説明をしている人のほとんどはこれ以上ないくらいキレキレに間違えています。
たぶんトレードしたことなんじゃないかとおもいます。
先ほど説明した「正規分布に従うデータ」の場合､もう一つ特徴があります。それは
・平均値±標準偏差の間に､データ全体の約68％が収まる
・平均値±標準偏差×2の間に､データ全体の約95％が収まる
・平均値±標準偏差×3の間に､データ全体の約99％が収まる
という特徴です。
見覚えありますね。ボリンジャーバンドのσラインの計算式と同じです。
上記の特徴をトレードに置き換えると､
・±1σラインの中に､約68％の確率で価格(ローソク足)が収まる
・±2σラインの中に､約95％の確率で価格が収まる
・±3σラインの中に､約99％の確率で価格が収まる
というような解釈ができます。
しかし､先ほども言いましたがこれは「正規分布に従うデータの特徴」です。
見たらわかると思いますが､トレンドが出ているとき､価格は正規分布に従っていませんね。
平均値付近のデータが多かったら､つまりSMA付近の足が多かったらトレンドは発生しないわけですから。
SMA付近に位置する足が少ないからトレンドが出るということです。
ここまで言うとわかるかもですが､逆にSMA付近に位置する足が多いとレンジになるってことです。
当然ですよね。しかし､ということはレンジ中は平均値付近のデータが多くなるので､正規分布に従うのでは？という見方もできます。
事実､こうなることは多々あるので間違いではないと思います。
よく見る使い方で勝てない理由
よく､「±〇σに触れたら逆張りしよう！」と解説されているボリンジャーバンドですが､ここまで読んだ方ならこれじゃ勝てんってわかってきたのではないでしょうか。
σラインに触れたら逆張りしよう！ってのは､先ほどの正規分布の特徴である「±〇σに〇〇％の確率で収まるから」ってのが理由と思います。
先ほど説明した通り､価格は
「トレンド発生中は正規分布に従わない」
「レンジ中は正規分布に従う」
という特徴があり､σラインで逆張りするのは正規分布に従っているときだけなら有効ではないか？と思います。
じゃあレンジ中にσラインで逆張りしていこう！となると値幅が取りにくいので損大利小トレード､つまりリスクリワードが悪いトレードになりがちで､そもそもそれが機能するようなレンジを見分けるのは普通に難しいです。
なら結局どう使っていくのがいいのか？を書いていきますね。
ボリンジャーバンドの正しい使い方【まとめ】
逆張りに使うのはダメ､とは言いませんがむしろ難易度が高い＋リスクリワード悪いってことでメリットはないように思えます。
なので､トレンド発生および勢いを確認するためのインジケーターとしての使用に止め､トレンドが確認できたらトレンドフォローしていくほうが効率的です。
では最後にボリンジャーバンドの基礎の原理､バンドの状態の名称を2つ､その時チャートで何が起こっているか､正しい使い方を解説していきます。
・基礎の原理
バンド幅が広い＝標準偏差が大きい＝SMAから離れた足が多い＝トレンドが発生している
バンド幅が狭い＝標準偏差が小さい＝SMAに近い足が多い＝レンジ
これが基礎原理です。これらの状態が視覚的に判断できます。
バンド幅が狭い状態のことです。過去一定期間中で最も狭い状態がスクイーズだとする記事も見ましたが､どっちか分かりません(笑)
ここは正直どっちでもよくて､先ほどの原理と照らし合わせるとスクイーズ中はバンド幅が狭いということなので､レンジということになります。
・エクスパンション
スクイーズからバンド幅がググっと広がるときがエクスパンションと呼ばれる状態です。
バンド幅が広がってきた＝標準偏差が大きくなってきた＝トレンドが出てきた､ということを示します。
・正しい使い方
前回の記事と今回の記事を踏まえると､一番リスクリワードが良いトレンドフォローのチャンスはエクスパンション時と言えます。
他の根拠も利用し､トレンドフォローしていきましょう。
例えばですが､エクスパンションが確認でき､他のテクニカル分析による根拠も重なっているとき､+2σラインに触れた陽線の高値を超えたところで買うとかですね。
手法を考える際の一助になれば幸いです。
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